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林宇教授团队在能源经济权威期刊《Energy Economics》发表论文

2020-06-03

近期,林宇教授和其指导研究生在《Energy Economics》(2020,87)发表题为“Forecasting crude oil price volatility via a HM-EGARCH model”学术论文。《Energy Economics》为SSCI检索期刊,目前在JCR分区中位于经济学类Q1区,影响因子4.151,是能源经济学领域的国际权威期刊。

论文以WTI和大庆石油价格时间序列为研究对象,基于结构突变等“典型事实”特征,引入HMM-EGARCH技术对油价收益波动率进行建模与预测,并与经典预测方法进行对比。结果表明,论文所采用的技术方法,不仅能够有效地预测石油价格的收益波动,而且无论是在新兴市场,还是发达市场上都展现出同样优越的预测能力。相关研究方法与结果,为政府金融管理决策部门、投资主体进行风险管理提供了决策借鉴。


(供稿:冯茜颖)

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