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诚聘英才
副教授 金融投资系负责人 燕汝贞
来源:院办公室   发布时间:2019年03月06日 08:55   浏览次数:

燕汝贞

金融投资系 副教授

 

                                             

燕汝贞 副教授  联系方式:yanruzhen@163.com

|教育背景

2014年,于电子科技大学经济管理学院企业管理专业获管理学博士学位。

|研究方向

证券市场微观结构、量化投资、供应链金融。

|讲授课程

本科:《金融工程学》、《风险管理》、《投资学》、《运筹学》、《投资价值分析与评估》。

研究生:《投资组合与量化投资》、《金融经济学》、《公司金融》。

  1. 培养研究生:2016年破格担任成都理工大学应用经济学硕士生导师,2017年开始招生。所指导研究生在《中国管理科学》、《管理评论》、《运筹与管理》等国家自然基金委认定重要期刊、CSSCI来源期刊等发表和录用论文4篇,获得2018年、2019年硕士研究生国家奖学金、第十五届中国研究生数学建模大赛国家三等奖,主持成都理工大学科技立项等项目2项。指导的首位硕士研究生,将于20206月毕业,获得成都理工大学优秀硕士毕业生、成都理工大学第十届“十佳大学生”等荣誉称号。此外,还带领学生分别参加2018年和2019年的中国管理学年会、中国系统工程学会学术年会、中国管理科学学术年会、中国管理科学与工程学术年会、中国运筹学会学术年会、中国运筹学会决策科学分会学术年会、中国金融学年会等高水平学术会议10余人次,并在分会场宣讲论文。

  2. 欢迎为人踏实、做事认真、学习努力的同学报考硕士研究生。

  3. |研究成果

  4. 主持和主研科研项目:

  5. [1] 国家自然科学基金项目“基于流动性的适应性算法交易策略模型构建与应用研究(71501018)”,2016.01-2018.12,主持。

  6. [2] 四川省科技计划软科学项目“基于证券市场微观结构理论的我国证券市场交易成本控制研究(2017ZR0204)”,2017.01-2018.12,主持。

  7. [3] 成都理工大学中青年骨干教师培养计划(KYGG201714),2017.01-2019.12,主持。

  8. [4] 成都理工大学哲学社会科学研究基金“有限流动性视角下的证券市场极端风险事件研究(YJ2017-NS010)”,2018.02-2019.01,主持。

  9. [5] 成都理工大学大学国家社科科学基金预研学术工作坊项目,2019.12-2020.06,主持。

  10. [6] 电子科技大学校级课题“中央高校基本科研业务费——优秀博士生资助项目(ZYGX2011YB036)”,2012.01-2013.12,主持。

  11. [7] 国家自然科学基金项目“结构突变下金融风险传染的隐Markov-高维动态藤Copula方法构建及应用研究(71771032)”,2018.01-2021.12,主研。

  12. [8] 国家自然科学基金青年基金项目“企业赞助:重赞助匹配,还是重活动质量?——基于消费者调节聚焦视角的研究(71502019)”,2016.01-2018.12,主研。

  13. [9] 国家自然科学基金青年基金项目“卖空与高频交易的行为特征及经济后果的理论与实证研究(71373036)”,2014.01-2016.12,主研。

  14. [10] 国家自然科学基金青年基金项目“增长期权、创业板企业定价与风险投资决策(71102054)”,2012.01-2014.12,主研。

  15. [11] 国家自然科学基金青年基金项目“基于市场微观结构和非线性协整的期货市场日内价格间关系研究(71301019)”,2014.01-2016.12,主研。

  16. [12] 国家自然科学基金面上项目“基于多制造商、多客户生产和配送的供应链排序问题研究(11071142)”,2011.01-2014.12,主研。

  17. [13] 教育部人文社会科学研究青年基金项目“分形市场下股票价格惯性风险监测与防范研究(17YJC790168)”,2018.01-2020.12,主研。

  18. [14] 四川省科技计划软科学项目“分形特征约束下股票市场动量崩溃预警研究(2017ZR0205)”,2017.01-2019.12,主研。

  19. [15] 四川省科技计划软科学项目“四川省科技成果转化的知识服务体系构建研究”2018.01-2018.12,主研。

  20. [16] 四川省科技厅应用基础项目“结构突变下金融风险智能预警方法及应用研究(2017JY0158)”,2017.01-2017.12,主研。

  21. [17] 四川省社科规划项目“四川省经济增长与资源消耗、环境污染关系研究:基于ARDLSTIRPAT模型(SC15C004)”,2015.10-2016.10,主研。

  22. [18] 四川省省属高校科研创新团队建设计划“四川战略性新兴产业军民融合创新发展的金融支持研究(18TD0016)”,2018.01-2019.12,主研。

  23. [19] 成都理工大学哲学社会科学研究基金“新时代下四川省中小型企业的融资模式创新研究(YJ2017-NS007)”,2018.02-2019.01,主研。

  24. [20] 四川省教育厅重点研究基地项目“供应链内外部融资机理研究(Xq17C06)”,2017.06-2018.08,主研。

  25. [21] 成都理工大学青年科学基金“供给侧结构性改革下金融市场动量崩溃预警研究(2017QJ14)”,2017.01-2017.12,主研。

  26. [22] 四川省教育厅人文社科一般项目“管理层业绩报告行为及效应研究(17SB0048)”,2017.07-2019.07,主研。

  27.  

  28. 学术专著:

  29. 燕汝贞, 高伟. 基于证券市场微观结构理论的算法交易策略研究[M]. 北京: 科学出版社, 2017.

  30.  

  31. 科研论文:

  32. [1] 燕汝贞, 李冉, 高伟, 吴栩. 基于随机市场需求的供应链融资模式研究. 运筹与管理. 已录用.

  33. [2] 燕汝贞, 李冉, 高伟, 吴栩. 供应链融资结构视角下的零售商订购策略研究. 中国管理科学, 2019, 27(8): 158-167.

  34. [3] 燕汝贞, 李平, 曾勇. 一种面向高频交易的算法交易策略[J]. 管理科学学报, 2014, 17(03): 88-96.

  35. [4] 燕汝贞, 李冉, 高伟, 吴栩. 基于机会成本的证券市场算法交易策略研究[J]. 管理评论, 2018, 30(7): 45-51.

  36. [5] 燕汝贞, 李平, 曾勇. 基于VWAP的价格冲击成本估计及其影响因素研究[J]. 管理工程学报, 2016, 30(3): 129-133.

  37. [6] 燕汝贞, 吴栩. 基于趋势熵维数的股票市场动量生命周期阶段识别[J]. 系统工程, 2017, 35(9): 36-44.

  38. [7] 燕汝贞, 李平, 曾勇. 基于市场冲击成本与机会成本的算法交易策略[J]. 管理学报, 2012, 9(7): 952-959.

  39. [8] 燕汝贞, 高伟. 证券市场流动性视角下的市场冲击研究[J]. 投资研究, 2016, 35(1): 19-30.

  40. [9] 吴栩, 王雪飞, 燕汝贞. 分形特征约束下股票市场动量和反转效应的转换研究[J]. 投资研究, 2017, 36(02): 42-53.

  41. [10] 吴栩, 李冉, 燕汝贞, 李逸卓. 分形统计测度构建及其在投资组合中的应用研究[J]. 运筹与管理, 2018, 27(12): 158-165.

  42. [11] Ruzhen Yan, Ping Li, Yong Zeng. Optimal Algorithmic Trading Strategy with the Price Appreciation Cost. Applied Mechanics and Materials, 2014, 631-632: 62-65. (EI检索)

  43.  

  44. 学术会议:

  45. [1] 燕汝贞, 岳定, 高伟, 吴栩. 我国新三板市场流动性的多重分形特征研究. 第二十一届中国管理科学学术年会, 2019111518,上海大学悉尼工亚搏pt官网网址, 上海.

  46. [2] 燕汝贞, 李冉, 高伟, 吴栩. 不同主导模式下考虑融资结构的供应链定价研究. 第二十一届中国管理科学学术年会, 2019111518,上海大学悉尼工亚搏pt官网网址, 上海.

  47. [3] 燕汝贞, 邱启文, 吴栩, 岳定. 基于随机市场需求的损失厌恶零售商订购策略研究. 管理科学与工程学会2019年年会暨第十七届中国管理科学与工程论坛, 20191011-13, 合肥工业大学, 合肥.

  48. [4] 岳定, 燕汝贞, 邱启文, 吴栩. 新三板和主板市场流动性的多重分形特征研究. 管理科学与工程学会2019年年会暨第十七届中国管理科学与工程论坛, 20191011-13, 合肥工业大学, 合肥.

  49. [5] 邱启文, 燕汝贞, 吴栩, 岳定. 考虑损失厌恶偏好的零售商订购策略研究. 第十四届(2019)中国管理学年会, 2019.11.01-03, 西交利物浦大学, 苏州.

  50. [6] 岳定, 燕汝贞. 我国新三板和主板市场流动性复杂程度分析——基于多重分形的视角. 第十四届(2019)中国管理学年会, 2019.11.01-03, 西交利物浦大学, 苏州.

  51. [7] 燕汝贞, 李冉, 吴栩, 高伟. 基于销售努力程度的供应链融资策略研究. 第二十届中国管理科学学术年会, 20181130-123, 福州大学, 福州.

  52. [8] 燕汝贞, 李冉, 吴栩. 中小企业融资策略研究. 第十三届(2018)中国管理学年会, 2018113-4, 杭州电子科技大学, 杭州.

  53. [9] 燕汝贞, 李冉, 吴栩. 考虑零售商竞争的供应链融资策略研究. 中国系统工程学会第20届学术年会, 20181026-28, 西南财经大学, 成都.

  54. [10] 燕汝贞, 李冉, 吴栩, 高伟. 面向随机市场需求的中小企业供应链融资策略研究. 中国运筹学会第十四次学术年会(ORSC2018), 20181012-15, 重庆师范大学, 重庆.

  55. [11] 燕汝贞, 李冉, 吴栩. 面向随机市场需求的中小企业供应链融资策略研究. 2018中国运筹学会决策科学分会学术年会暨行为经济与管理论坛, 201876-8, 陕西师范大学, 西安.

  56. [12] 吴栩, 燕汝贞. 基于趋势熵维数的股票市场动量生命周期阶段识别研究. 15届金融系统工程与风险管理国际年会, 20171014-15, 北京航空航天大学, 北京.

  57. [13] 燕汝贞, 李平, 曾勇. 中国股市价格冲击影响因素的实证研究. 西部高校金融学术讨论会, 20131221, 西南财经大学, 成都.

  58. [14] 燕汝贞, 李平, 曾勇. 考虑机会成本的高频交易策略. 中国金融国际年会(CICF2012), 201279-12, 重庆.

  59. [15] Wei Gao, Ruzhen Yan, Wu Xu. Research progress of algorithmic trading at home and abroad. Advances in Economics, Business and Management Research, 2016, 16: 40-45.

  60. [16] Ruzhen Yan, Ping Li, Yong Zeng. Optimal Algorithmic Trading Strategy with the Price Appreciation Cost. Applied Mechanics and Materials, 2014, 631-632: 62-65.

  61.  

  62. |社会兼职及荣誉

  63. [1] 2019年,四川省科技计划项目评审专家。

  64. [2] 2019年,基于市场微观结构理论的算法交易策略研究,四川省第十八次社会科学优秀成果奖三等奖(排名第一)。

  65. [3] 2019年全国金融与证券投资模拟实训大赛“优秀指导教师”,指导学生获得“二等奖”、“三等奖”各1项。

  66. [4] 2019年,获得成都理工大学百篇优秀学士学位论文指导教师称号。

  67. [5] 2018年,国家自然科学基金委管理科学与工程同行通讯评议专家。

  68. [6] 2018年,成都理工大学校级优秀教师。

  69. [7] 2017年,四川省教育厅第十二届哲学社会科学科研成果二等奖(独一)。

  70. [8] 2017年,亚搏pt官网网址优秀共产党员。

 

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