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诚聘英才
副教授 吴栩
来源:院办公室   发布时间:2020年03月06日 10:14   浏览次数:

金融投资系 副教授



吴栩 副教授 联系方式:wuxuphd@aliyun.com

教育背景

华南理工大学工商管理学院企业管理专业,获管理学博士学位

研究方向

量化投资策略、行为金融理论、分形统计分析

讲授课程

本科:《投资学》、《金融时间序列分析》、《金融衍生工具》、《行为金融》

应用经济学硕士:《金融学前沿研究专题》、《应用经济学研究方法论》

金融硕士:《金融工程》、《互联网金融实务》

研究成果

研究项目:

[1] 国家自然科学基金青年项目“分形特征约束下基于动量生命周期的反馈交易策略研究(71903017), 2020.01-2022.12,主持;

[2] 教育部人文社会科学研究青年基金项目分形市场下股票价格惯性风险监测与防范研究(17YJC790168)”2018.01-2020.12,主持;

[3] 四川省社科规划统计发展专项课题大数据背景下系统性金融风险的统计预警方法研究(SC18TJ006)”2019.01-2019.12,主持;

[4] 四川省科技计划资助项目四川省科技型中小企业信贷风险的评价方法与补偿机制研究(2019JDR0125)”2019.01-2019.12,主持;

[5] 四川省软科学研究计划项目分形特征约束下股票市场动量崩溃预警研究(2017ZR0205)”2017.01-2018.12,主持;

[6] 成都理工大学哲学社会科学研究基金新时代下四川省中小型企业的融资模式创新研究(YJ2017-NS007)”2018.02-2019.01,主持;

[7] 成都理工大学青年科学基金供给侧结构性改革下金融市场动量崩溃预警研究(2017QJ14)2017.01-2017.12,主持;

[8] 成都理工大学中青年骨干教师培养计划“证券市场波动与企业风险研究(KYGG201713)“,2017.01-2019.12,主持;

[9] 国家社会科学基金一般项目供给侧结构性改革下中国金融市场风险的大数据智能预警方法及应用研究(17BJY188) 2018.01-2021.12,主研;

[10] 国家自然科学基金项目结构突变下金融风险传染的隐Markov-高维动态藤Copula方法构建及应用研究(71771032)”2018.01-2021.12,主研;

[11] 四川省软科学研究计划项目基于证券市场微观结构理论的我国证券市场交易成本控制研究(2017ZR0204)”2017.01-2018.12,主研;

[12] 四川省科技应用基础项目结构突变下金融风险智能预警方法及应用研究(2017JY0158)”2017.01-2018.12,主研;

[13] 成都理工大学哲学社会科学研究基金有限流动性视角下的证券市场极端风险事件研究(YJ2017-NS010)”2018.02-2019.01,主研;

[14] 四川省省属高校科研创新团队建设计划四川战略性新兴产业军民融合创新发展的金融支持研究(18TD0016)”2018.01-2019.12,主研;

[15] 中央高校基本科研业务费专项资金互联网金融环境下基金投资风格定位及其漂移风险测度研究2015.01-2016.12,主研;

[16] 广东省科技计划项目广东省科技型中小企业融资困境、融资模式创新与政策支持2014.12-2016.12,主研;

[17] 教育部高等学校博士点专项科研基金项目分形市场环境下开放式基金业绩持续性之关键因素挖掘研究2013.01- 2015.12,主研;

[18] 广东省哲学社会科学十二五规划2013年度青年项目分形市场环境下股票型基金投资风格漂移风险量化及监管对策研究2013.01-2015.12,主研;

[19] 农业部农村经济研究中心项目现代鲜活农产品流通体系建设研究2016.09- 2017.12,主研;

[20] 农业部对外经济合作中心项目毛利塔利亚的农业经济与农业政策研究2016.12-2017.03,主研;

[21] 国家社会科学基金青年项目开放式基金投资风格漂移及风格资产轮换策略有效性研究(12CJY006)” 2012.06-2015.12,主研;

[22] 国家社会科学基金青年项目我国城乡居民间接税负担与收入差距实证研究(13BJY160)”2014.01-2017.12,主研;

 

学术专著:

吴栩. 基于股票价格动量生命周期的分形投资策略研究[M]. 北京:科学出版社, 2018.11.

 

期刊论文:

[1] Xu Wu, Weide Chun, Yu Lin, Yizhuo Li. Identification of momentum life cycle stage of stock price[J]. Nonlinear Dynamics, 2018, 94(1): 249-260. (SSCI, SCI, Top, IF.: 4.339)

[2] Xu Wu, Guanghui Song, Yan Deng, Lin Xu. Study on conversion between momentum and contrarian based on fractal game[J]. Fractals: Complex Geometry, Patterns, and Scaling in Nature and Society, 2015, 23(3): 1-10. (SCI, IF.: 1.412)

[3] 吴栩, 李冉, 燕汝贞, 李逸卓. 分形统计测度构建及其在投资组合中的应用研究[J]. 运筹与管理, 2018, 27(12): 158-165.

[4] 吴栩, 燕汝贞, 王雪飞, 李佳. 基于分形统计测度的投资组合研究[J]. 复杂系统与复杂性科学, 2018, 15(3): 75-81.

[5] 吴栩, 王雪飞, 燕汝贞. 分形特征约束下股票市场动量和反转效应的转换研究[J]. 投资研究, 2017, 36(2): 42-53.

[6] 吴栩. 排名效应的存在性及其引导基金投资行为的有效性研究[J]. 管理评论, 2016, 28(7): 66-74.

[7] 吴栩, 王雪飞. 中国股市的反转修正周期测算[J]. 系统工程, 2016, 34(3): 62-68.

[8] 吴栩, 宋光辉, 邓艳. 基于分形市场理论的动量和反转效应转换研究[J]. 系统科学与数学, 2016, 36(10): 1678-1687.

[9] 吴栩, 王雪飞. 适应性市场下交易策略的盈利性研究[J]. 金融理论与实践, 2016, 38(11): 28-31.

[10] 吴栩, 宋光辉,钱崇秀. 基于分形市场理论的动量生命周期研究[J]. 金融与经济, 2015, 36(2): 61-64.

[11] 吴栩, 宋光辉, 许林. 反馈交易行为、基金业绩和市场波动之关系研究[J]. 投资研究, 2014, 32(11): 111-122.

[12] 吴栩. 关于可数点集盒维数的一些探讨[J]. 数学杂志, 2014, 34(5):941-946.

[13] 吴栩, 宋光辉, 董艳. 沪深股市夏普比率的多重分形相关性分析[J]. 经济数学, 2014, 31(2): 54-59.

[14] 燕汝贞, 吴栩(通讯作者). 基于趋势熵维数的股票市场动量生命周期阶段识别[J]. 系统工程, 2017, 35(9): 36-44.

[15] 许林, 吴栩. 动量生命周期演进透视及引入分形理论的研究探索[J]. 经济与管理研究, 2015, 36(8): 30-37.

[16] 宋光辉, 吴栩, 许林. 贝塔系数变动性的多重分形特征及其量化方法[J]. 数理统计与管理, 2015, 34(5): 821-830.

[17] 宋光辉, 吴栩, 董艳. 反转和动量效应的国外研究动态及展望[J]. 金融理论与实践, 2014, 36(2): 94-96.

[18] 宋光辉, 吴栩, 詹素卿, 柴曼昕. 行业指数相关关系的多重分形时变性及实证分析[J]. 统计与信息论坛, 2013, 28(7): 32-36.

[19] 宋光辉, 吴栩, 许林. 夏普比率时变特征的多重分形分析[J]. 金融经济学研究, 2013, 28(5): 109-118.

[20] 宋光辉, 吴超, 吴栩. 互联网金融风险度量模型选择研究[J]. 金融理论与实践, 2014, 36(12): 16-19.

[21] 钱淑芳, 许林, 吴栩. 宏观经济环境对股票型基金投资风格漂移的影响研究[J]. 投资研究, 2015, 34(9): 33-45.

[22] 杨森平, 唐芬芬, 吴栩. 我国城乡收入差距与城镇化率的倒U关系研究[J]. 管理评论, 2015, 27(11): 3-10.

[23] 许林, 邱梦圆, 吴栩. 基于TGARCH-M 模型的股票型基金投资风格漂移动态识别及原因分析[J]. 金融评论, 2016, 8(1): 99-115, 126.

[24] 林宇, 张德园, 吴栩, 燕汝贞. 能源期货市场非对称多重分形相关性研究[J]. 管理评论, 2017, 29(2): 35-46.

[25] 蒋青嬗, 韩兆洲, 吴栩. 真实固定效应空间随机前沿模型的贝叶斯估计[J]. 统计研究, 2018, 35(11): 105-115.

[26] 燕汝贞, 李冉, 高伟, 吴栩. 基于机会成本的证券市场算法交易策略研究[J]. 管理评论, 2018, 30(7): 45-51.

[27] 燕汝贞, 李冉, 高伟, 吴栩. 供应链融资结构视角下的零售商订购策略研究[J]. 中国管理科学, 2019, 27(8): 162-171.

 

会议论文:

[1] 吴栩, 燕汝贞. 基于趋势熵维数的股票市场动量生命周期阶段识别研究. 15届金融系统工程与风险管理国际年会, 20171014-15, 北京航空航天大学, 北京.

[2] 燕汝贞, 李冉, 吴栩, 高伟. 基于销售努力程度的供应链融资策略研究. 第二十届中国管理科学学术年会, 20181130-123, 福州大学, 福州.

[3] 燕汝贞, 李冉, 吴栩. 中小企业融资策略研究. 第十三届(2018)中国管理学年会, 2018113-4, 杭州电子科技大学, 杭州.

[4] 燕汝贞, 李冉, 吴栩. 考虑零售商竞争的供应链融资策略研究. 中国系统工程学会第20届学术年会, 20181026-28, 西南财经大学, 成都.

[5] 燕汝贞, 李冉, 吴栩, 高伟. 面向随机市场需求的中小企业供应链融资策略研究. 中国运筹学会第十四次学术年会(ORSC2018), 20181012-15, 重庆师范大学, 重庆.

[6] 燕汝贞, 李冉, 吴栩. 面向随机市场需求的中小企业供应链融资策略研究. 2018中国运筹学会决策科学分会学术年会暨行为经济与管理论坛, 201876-8, 陕西师范大学, 西安.

[7] Wei Gao, Ruzhen Yan, Wu Xu. Research progress of algorithmic trading at home and abroad. Advances in Economics, Business and Management Research, 2016, 16: 40-45.

 

社会兼职及荣誉

社会兼职:

[1] 2019年入选四川省科学技术厅项目(课题)评审专家;

[2] Financial Innovation》、《Complexity》等SSCISCI收录期刊匿名审稿专家。

 

荣誉:

[1] 论文《排名效应的存在性及其引导基金投资行为的有效性研究》于2017年获四川省教育厅第十二届哲学社会科学科研成果三等奖;

[2] 论文《基于TGARCH-M模型的股票型基金投资风格漂移动态识别及原因分析》于2018年获广东省第十届全省优秀金融科研成果三等奖;

[3] 系列论文《金融市场风险运行特征与智能预警研究》于2019年获四川省第十八次社会科学优秀成果三等奖;

[4] 2019年获成都理工大学优秀党员称号。

 

指导学生成果

[1] 指导投资学专业2016级王思清等同学撰写项目《智能体博弈视角下动量与反转效应的形成机理研究》获四川省2018年大学生创新创业训练计划项目资助。

[2] 指导投资学专业2016级左依禾等同学撰写项目《股价分形波动约束下多标度动量投资策略构建研究》获成都理工大学2018-2019年度大学生课外科技项目资助。

[3] 指导投资学专业2017级李欣等同学撰写项目《科技型中小企业信贷风险评价方法研究》获2019年国家级大学生创新创业训练计划项目资助。

[4] 指导投资学专业2015级李超帆同学撰写的学士学位论文《基金投资风格一致性对基金投资业绩的影响研究》获2019年成都理工大学百篇优秀学士学位论文(设计)

[5] 指导投资学专业2017级杨麒麟等同学获得第四届“东方财富杯”全国大学生金融精英挑战赛三等奖。

[6] 2019年全国金融与证券投资模拟实训大赛中获优秀指导教师称号。


 

 

 

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